ANALISIS PERBANDINGAN HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA MASA COVID-19 (STUDI PADA SUB SEKTOR TELEKOMUNIKASI DI BEI)

I Made Suidarma, Ni Kadek Sri Puspayani

Abstract


ABSTRACT
This study aims to determine whether there is a siginificant difference between stock price s and volume of stock trading before and after the first case of Covid-19 in Indonesian in the Telecommunication subsector on the IDX. The population used in this study is the Telecommunication subsector on the Indonesia Stock Exchange in 2020. the method use in this research is purposive sampling, where only five companies meet the criteria. In this study the data used were 31 days before and after the announcement of the first case of Covid-19 in Indonesia. The data were processed using the Wilcoxon Signed Rank Test, using SPSS version 24 for Windows. Based on processed data, the research result show that there is a significant difference in stock price s before and after the announcement of the frist Covid -19 case. The result show a significant value of 0,000 < 0,05. Meanwhile, the volume of stock trading shows a significant difference before and after the announcement of the first Covid-19 case in Indonesia. The result indicate a significance value of 0,015 < 0,05.
Keywords: Covid-19 virus, stock price , share volume
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan signifikan antara harga saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada Subsektor Telekomunikasi di BEI. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu Sub Sektor Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. metode yang digunakan pada penelitan ini yaitu purposive sampling, dimana hanya terdapat 5 perusahaan yang memenuhi kriteria. Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu 31 hari sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Data diolah dengan Uji Wilcoxon Signed Rank Test, dengan menggunakan SPSS versi 24.0 for Windows. Berdasarkan data yang diolah hasil peneltian menunjukkan terjadi perbedaan yang signifikan pada harga saham sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19. Hasil menunjukkan Nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. sedangkan pada volume perdagangan saham menunjukkan hasil terjadi perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Hasil ini menunjukkan Nilai signifikansi sebesar 0,015 < 0,05.
Kata Kunci: virus COVID-19, harga saham, volume saham

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.