Reaksi Pasar Sebelum dan Sesudah Pengumuman Covid-19 di Indonesia (Event Study Sub Sektor Perdagangan Besar Barang Produksi di Bursa Efek Indonesia)

Main Article Content

Ni Putu Aprita Dewi
Putu Aristya Adi Wasita
Rai Gina Artaningrum

Abstract

Abstrak

Salah satu alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk 1). Tentukan bagaimana berita Covid-19 telah memengaruhi volume perdagangan dan apakah terjadi anomali pengembalian saham atau tidak. Pengambilan sampel non-probabilitas digunakan untuk mengumpulkan data dari populasi penelitian ini dari bisnis yang terlibat dalam distribusi grosir barang-barang produksi. Uji T Sampel Berpasangan digunakan sebagai instrumen pilihan untuk analisis ini. Data tersebut mungkin guna menarik kesimpulan berikut: 1) Adanya perbedaan signifikan secara statistik dalam pengembalian anomali antara tahun-tahun sebelum penyebaran serta sesudah penyebaran Covid-19, yang diukur dengan Uji T Sampel Berpasangan, dengan nilai t sebesar 0,603 memperoleh > 0,05. Sebab P-value untuk Paired-Sample T-Test aktivitas volume perdagangan yakni 0,761, > signifikansi 0,05, maka masuk akal untuk menerima hipotesis bahwa “Ada pengaruh signifikan peristiwa pandemi Covid-19 terhadap aktivitas volume perdagangan".

Kata kunci:

Abnormal Return, Trading Volume Activity

Abstract

One of the main reasons for doing this research is to 1). Determine how the Covid-19 news has affected trading volume and whether or not there has been a stock return anomaly. Non-probability sampling was used to collect data from the population of this study from businesses involved in the wholesale distribution of manufactured goods. The Paired Sample T-Test was used as the instrument of choice for this analysis. The data may be used to draw the following conclusions: 1) There is a statistically significant difference in anomalous returns between the years before the spread and after the spread of Covid-19, as measured by the Paired Sample T-Test, with a t value of 0.603 obtained > 0.05. Since the P-value for the Paired-Sample T-Test of trading volume activity is 0.761, > 0.05 significance, it makes sense to accept the hypothesis that "There is a significant effect of the Covid-19 pandemic event on trading volume activity."

Keywords:

Abnormal Return, Trading Volume Activity

Article Details

How to Cite
Dewi, N. P. A., Wasita, P. A. A., & Artaningrum, R. G. (2023). Reaksi Pasar Sebelum dan Sesudah Pengumuman Covid-19 di Indonesia (Event Study Sub Sektor Perdagangan Besar Barang Produksi di Bursa Efek Indonesia). JAKADARA: JURNAL EKONOMIKA, BISNIS, DAN HUMANIORA, 1(2). Retrieved from https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jakadara/article/view/2284
Section
Articles