Reaksi Pasar Sebelum dan Sesudah Pengumuman Covid-19 di Indonesia (Event Study Sub Sektor Perdagangan Besar Barang Produksi di Bursa Efek Indonesia)

Abstract

Abstrak

Salah satu alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk 1). Tentukan bagaimana berita Covid-19 telah memengaruhi volume perdagangan dan apakah terjadi anomali pengembalian saham atau tidak. Pengambilan sampel non-probabilitas digunakan untuk mengumpulkan data dari populasi penelitian ini dari bisnis yang terlibat dalam distribusi grosir barang-barang produksi. Uji T Sampel Berpasangan digunakan sebagai instrumen pilihan untuk analisis ini. Data tersebut mungkin guna menarik kesimpulan berikut: 1) Adanya perbedaan signifikan secara statistik dalam pengembalian anomali antara tahun-tahun sebelum penyebaran serta sesudah penyebaran Covid-19, yang diukur dengan Uji T Sampel Berpasangan, dengan nilai t sebesar 0,603 memperoleh > 0,05. Sebab P-value untuk Paired-Sample T-Test aktivitas volume perdagangan yakni 0,761, > signifikansi 0,05, maka masuk akal untuk menerima hipotesis bahwa “Ada pengaruh signifikan peristiwa pandemi Covid-19 terhadap aktivitas volume perdagangan".

Kata kunci:

Abnormal Return, Trading Volume Activity

Abstract

One of the main reasons for doing this research is to 1). Determine how the Covid-19 news has affected trading volume and whether or not there has been a stock return anomaly. Non-probability sampling was used to collect data from the population of this study from businesses involved in the wholesale distribution of manufactured goods. The Paired Sample T-Test was used as the instrument of choice for this analysis. The data may be used to draw the following conclusions: 1) There is a statistically significant difference in anomalous returns between the years before the spread and after the spread of Covid-19, as measured by the Paired Sample T-Test, with a t value of 0.603 obtained > 0.05. Since the P-value for the Paired-Sample T-Test of trading volume activity is 0.761, > 0.05 significance, it makes sense to accept the hypothesis that "There is a significant effect of the Covid-19 pandemic event on trading volume activity."

Keywords:

Abnormal Return, Trading Volume Activity