Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah Peristiwa Pengumuman Covid-19 oleh WHO
Article Sidebar
Read Counter : 68
Download : 50
Main Article Content
Kriswinner Bagus Laksana
Luh Diah Citra Resmi Cahyadi
Putu Aristya Adi Wasita
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return dan trading volume activity. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data diambil dari harga saham dan volume perdagangan perusahaan sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2020. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan teknik analisis data yang digunakan yaitu Event Study. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pandemi Covid-19 oleh WHO. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa informasi mengenai peristiwa pengumuman pandemi Covid-19 ini tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap investor saham sektor barang konsumsi sebagai pertimbangan dalam berinvestasi. Karena saham pada sektor barang konsumsi terbilang stabil jika terdapat peristiwa yang dapat mempengaruhi pasar modal, sehingga ada atau tidaknya peristiwa tersebut, tidak mempengaruhi harga saham secara signifikan
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
Febriyanti, Galuh Artika. (2020). Dampak pandemi Covid-19 Terhadap Harga Saham Dan Aktivitas Volume Perdagangan (Studi Kasus Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia). Indonesia Accounting Journal, Vol. 2 No. 1
Gorbalenya, Alexander E. (2020). Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group. bioRxiv.
Immanuddin L.S, Rinaldy. (2019). Analisis Perbandingan Abnormal Return & Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Tender (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2016 – 2018). Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo.
Jogiyanto, H. (2017). Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Edisi Kesebelas). Yogyakarta: BPFE.
Irmayani, N. W. D. (2020). Dampak Pandemic Covid 19 Terhadap Reaksi Pasar Pada Sektor Consumer Goods Industry Di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 9.12 (2020):1227-1240
Khoirah, Monita, Moh. Amin, Arista Fauzi Kartikasari. (2020). Pengaruh Sebelum Dan Saat Adanya Pandemi Covid-19 Terhadap Saham LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020. E-Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 9 No. 11
Kholifatul, H., Maulida. (2019). Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum, Saat dan Sesudah Asian Games Jakarta-Palembang 2018 (Studi Kasus Pada Indeks Liquid 45). Skripsi. Universitas Islam Negri (UIN).
Kristyanto, Setya & Hermuningsih, Sri. (2018). Pengaruh Peristiwa Bom Thamrin Terhadap Return Saham dan Trading Volume Activity Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen Dewantara, Vol. 2 No. 1
Kudus, M. Ibnu dan Sutrisno, T. (2019). Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Atas Peristiwa Peledakaan Bom Pada Tiga Geraja di Surabaya. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Lahmiri, S. dan S. Bekiros. 2020. The impact of COVID-19 pandemic upon stability and sequential irregularity of equity and cryptocurrency markets. Chaos, Solitons dan Fractals 138 (September): 109936.
Ratnawati, Ilma. (2020). Analisis Pengaruh Peristiwa Pengumuman Hasil Pemilupresiden Dan Legislatif Indonesia 2019 Terhadap Abnormal Return Dan Trading Volume Activity (Event Study pada Saham Perusahaan LQ 45). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang.
Sari, P. E. P dan Dewi, A. K. R. S. (2021). Analisis Perbandingan Trading Volume Activity dan Abnormal Return Saham IDX30 Sebelum dan Sesudah Pengumuman Covid-19 Sebagai Pandemi Oleh World Health Organization. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 12 No. 03
Tandelilin, E. (2017). Pasar Modal Manajemen Portofolio & Investasi. Yogyakarta: PT Kanisius
Purnamasari L.G.H & Gayatri. (2018). Perbedaan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2017. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.24 No. 2, ISSN 2302-8556.
Siti, W. B. K. (2018). Pengaruh Peristiwa Politik (Pemilu Presiden dan Pengumuman Susunan Kabinet) Terhadap Saham Sektor Industri Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Capital, Vol. 1 No. 2.
Wulansari, D. Ayu. (2019). Analisis Perbedaan Trading Volume Activity dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Peristiwa Stock Split Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta